Валютная позиция

Валютная позиция - соотношение требований и обязательств банка в каждой иностранной валюте и в каждом банковском металле. Это так же остатки на счетах в иностранной валюте, которые формируют активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в соответствующих валютах.

Валютная позиция может быть открытой или закрытой:

  • Закрытая валютная позиция – равенство требований и обязательств банка в каждой валюте.
  • Открытая валютная позиция – обратное понятие закрытой валютной позиции, тоесть неравенство требований и обязательств банка в каждой валюте.

Открытая валютная позиция может быть короткой или длинной. 

  • Открытая валютная позиция является короткой, если объем обязательств по иностранным валютам и банковским металлам превышает объем требований, и длинной, если объем требований по иностранным валютам и банковским металлам превышает объем обязательств.
  • Длинная валютная позиция может быть закрыта короткой валютной позицией и наоборот, если совпадают объёмы, срок исполнения сделок и валюта этих позиций. Таким образом, валютная позиция создаётся по конкретной валюте и в ходе операций на валютном рынке может закрываться.

Открытая валютная позиция связана с валютным риском, так как моменту исполнения обязательств и требований (закрытия позиции) курс валюты может измениться в неблагоприятном направлении.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Понравился материал? Расскажи друзьям:

Наличный курс>> Курс НБУ>>
Курс Доллара США USD 27.55 / 27.45 21.4257
Курс Евро EUR 29.5 / 29.38 24.4296
Курс Российского рубля RUB 0.46 / 0.46 0.3091

Прогнозы по курсу Доллара США

Автор Дата Прогноз
24,1 грн.
25,62 грн.
34 грн.

Прогнозы Инфляции

Автор Дата Прогноз
12%
8%
12%

Проноз ВВП

Автор Дата Прогноз
+2%
-8,3%
+3,5%