Факторы оценки кредитного риска

Факторы оценки кредитного риска (Credit risk Assessment Factors) это рекомендуемые критерии, на основании которых наблюдатели принимают решения в рамках системы оценки рисков. Фактические данные имеющейся в банке постоянно действующей системы оценки и контроля рисков должны обеспечивать принятие руководством адекватных и эффективных решений и учитываются наблюдатели при оценке риска банка.

Факторы оценки кредитного риска следующие:

  1. существование адекватной, эффективной, доведенной до исполнителей внутренней нормативной базы (положений, процедур и т.п.) по управлению кредитным риском, утвержденной соответствующими органами банка, исходя из принципов корпоративного управления, а также соответствующей практики выполнения ее требований;
  2. состав портфелей активов (кредитный, инвестиционный) и существования концентраций, в частности: за продуктами; видам экономической деятельности; классификации или рейтингу риска; происхождению задолженности; клиентами размеру кредитов; ре-Гион; несвязанными и родственными контрагентами источниками погашения; видами, стоимостью залога, уровнем обеспечения ею кредитного риска;
  3. объем условных обязательств банка (гарантий, непокрытых и резервных аккредитивов, кредитных линий, обязательных но не обязательных к предоставлению и т.п.);
  4. тенденции роста объемов активных операций, просрочек, негативно классифицированных кредитов и убытков от активных операций;
  5. достаточность резервов банка под возможные потери по активным операциям;
  6. наличие своевременной, достоверной и полной управленческой информации;
  7. эффективность кредитного администрирования, включая кредитный анализ, мониторинг, работа с проблемными активами, оценку залога и документальное оформление залога;
  8. адекватность методов, которые используются для определения кредитных проблем;
  9. уровень комплектации и квалификация кадров, учитывая объем и сложность активных операций банка;
  10. или применяются надлежащие учетные подходы к балансовых и внебалансовых активов и резервов;
  11. наличие надлежащих механизмов контроля (аудит, внутренние проверки кредитной деятельности, соответствующие процедуры и т.д.) для классификации портфелей, обеспечения точности данных и мониторинга соблюдения положений или законов.

Количество кредитного риска наблюдатели оценивают как: «незначительное», «умеренную» или «значительное».

Качество управления кредитным риском наблюдатели оценивают как: «высокое», «нуждается в совершенствовании», «низкую».

Совокупный кредитный риск с учетом его количества и качества управления оценивается как «низкий», «умеренный», «высокий».

Направление изменения совокупного кредитного риска определяется: «уменьшающийся», «стабильный», «растущий».

Добавить комментарий

Наличный курс>> Курс НБУ>>
USD 26.463 / 26.744 26.539
EUR 31.130 / 31.700 31.364
RUB 0.417 / 0.467 0.461