Кредитный скоринг

Кредитный скоринг (Сredit Scoring) это метод классификации заемщиков на различные группы для оценки их кредитоспособности и уровня кредитного риска.

Кредитный скоринг является математической или статистической моделью, с помощью которой банк определяет вероятность возврата кредита конкретным потенциальным заемщиком в срок. Кредитный скоринг обычно используется в потребительском экспресс-кредитовании на небольшие суммы и базируется на анализе данных о возврате кредитов отдельными группами заемщиков, полученными в результате изучения большого количества кредитных историй. Использование кредитного скоринга позволяет упростить работу кредитного инспектора, осуществляющего рассмотрение заявок на кредит, и увеличить скорость их рассмотрения.

Целью использования систем кредитного скоринга являются:

  • увеличение кредитного портфеля банка за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;
  • снижение уровня невозврата кредитов, повышение точности и ускорения процедуры оценки заемщика;
  • накопление данных о заемщиках, снижение сумм резервов на возможные потери по кредитным обязательствам и т.д..

Различают следующие виды кредитного скоринга: анкетный, ситуативный и коллекторский.

С целью использования современных систем кредитного скоринга банки пользуются услугами профессиональных скоринг-вендоров.

Процедура кредитного скоринга заключается в присвоении заемщику определенных баллов согласно заполненной им анкеты, разработанной оценщиками и кредитными инспекторами банка, с целью определения уровня кредитного риска заемщика. По сумме набранных баллов в автоматическом режиме система кредитного скоринга предоставляет рекомендации по принятию решения об одобрении или отказе в выдаче кредита. В большинстве программ потребительского кредитования скоринг может автоматически принимать решение о 85 - 90% кредитных заявок. Поэтому в большинстве случаев решение о кредитной заявки, выданное системой кредитного скоринга, будет решающим.

В банках США популярная методика FICO - score, согласно которой потенциальный заемщик оценивается по шкале от 300 до 900 баллов: выше 690 - «прекрасно»; 650-690 - средний стандартный уровень; 640-650 - «очень хорошо»; 620-640 - «хорошо»; 600-620 - «плохо», ниже 600 - «высокорисковый».

Добавить комментарий

Наличный курс>> Курс НБУ>>
USD 26.463 / 26.744 26.539
EUR 31.130 / 31.700 31.364
RUB 0.417 / 0.467 0.461