Система CAMELS

Система CAMELS (CAMELS System) - официально признанная система рейтингования банков, которую широко используют надзорные органы многих стран мира. Впервые она была разработана и внедрена в США Федеральной резервной системой и Федеральным агентствами Office of the Comptroller of the Currency и Federal Deposit Insurance Corporation в 1978 году Сначала она называлась CAMEL, а позже к ней был добавлен компонент S (чувствительность к риску).

Система CAMELS является балльной и основывается на сочетании бухгалтерского и экспертного подходов. Надзор за банками, основанное на оценках рисков по этой рейтинговой системе, заключается в определении общего состояния банка на основании единых критериев, охватывающих все направления его деятельности.

Целью оценки банков по рейтинговой системе CAMELS является определение их финансового состояния, качества операций и менеджмента, выявления недостатков, которые могут привести к банкротству банка и требуют усиленного контроля со стороны органов банковского надзора, а также принятия соответствующих мер для исправления недостатков и стабилизации финансового состояния банка.

Основой рейтинговой системы CAMELS является оценка рисков и определения рейтинговых оценок по следующим основным компонентам:

  1. Достаточность капитала - Capital Adequacy (C) - оценка размера капитала банка с точки зрения его достаточности для защиты интересов вкладчиков и поддержки платежеспособности.
  2. Качество активов - Asset Quality (A) - способность обеспечить возврат активов, воздействие проблемных кредитов на общее финансовое состояние банка.
  3. Менеджмент - Management (M) - оценка методов управления банком с точки зрения эффективности деятельности, методов управления и контроля
  4. Поступление - Earnings (E) - достаточность доходов банка для перспективного развития и роста.
  5. Ликвидность - Liquidity (L) - способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств.
  6. Чувствительность к рыночному риску - Sensitivity to Risk (S) - степень реагирования банка на изменение ситуации на рынке.

Комплексная рейтинговая оценка по рейтинговой системе CAMELS определяется для каждого банка согласно рейтинговых оценок по указанным шестью компонентами.

Рейтинговая система позволяет оценить все факторы, по которым оценивается качество управления, финансовое состояние и качество операций каждого банка.

Определение рейтинга банка по рейтинговой системе CAMELS - это стандартизированный метод оценки банков, эффективность которого зависит от качества подготовки к проведению инспекционных проверок с учетом результатов дистанционного надзора, квалификации и объективности инспекторов службы банковского надзора.

Определение рейтинговых оценок банка осуществляется по установленным критериям для каждого компонента рейтинговой системы на основании материалов плановых и внеплановых инспекционных проверок.

Рейтинг банка является собственностью Национального банка и конфиденциальной информации, предназначенной для внутреннего использования и не подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Рейтинг банка (комплексная рейтинговая оценка и рейтинговые оценки всех компонентов) приходится Национальным банком до сведения банка в течение 10 рабочих дней после его согласования (утверждения) в установленном порядке. Банк имеет право использовать информацию о своем рейтинге по собственному усмотрению.

По рейтинговой системе CAMELS для каждого банка устанавливается цифровой рейтинг по шести компонентам, а комплексная рейтинговая оценка определяется на основании рейтинговых оценок по каждому из этих компонентов. Каждый компонент рейтинговой системы оценивается по пятибалльной шкале, где оценка «1» является наивысшей, а оценка «5» - низкой.

Комплексная рейтинговая оценка банка определяется по следующим критериям:

  1. оценка «1» - состояние банка «сильный»;
  2. оценка «2» - состояние банка «стабильный»;
  3. оценка «3» - состояние банка «удовлетворительное»;
  4. оценка «4» - состояние банка «слабый, критический»;
  5. «5» - состояние банка «неудовлетворительное».

Комплексная рейтинговая оценка не может определяться как среднее арифметическое значений рейтинговых оценок по компонентам рейтинговой системы, а должно быть целым числом и учитывать все основные факторы, отраженные при определении рейтинговых оценок по всем компонентам. На практике в большинстве случаев комплексная рейтинговая оценка банка выставляется по рейтинговой оценке отдельных компонентов, встречается чаще.

Банки, получившие комплексную рейтинговую оценку «1» или «2», являются надежными по всем показателям. Они способны противостоять экономическим спадам и их считают стабильными и имеющими квалифицированное руководство.

Банки, получившие комплексную рейтинговую оценку «3», имеют существенные недостатки. Если эти недостатки не будут исправлены в течение обоснованно определенного времени, то они могут привести к значительным проблемам, связанных с платежеспособностью и ликвидностью банка. В такой ситуации органы банковского надзора должны предоставить четкие указания руководству банка по преодолению существующих проблем.

Банки, получившие комплексную рейтинговую оценку «4» или «5», имеют серьезные проблемы, указывают на низкий уровень платежеспособности банка и требуют тщательного наблюдения и немедленных специальных оздоровительных действий со стороны руководства и органов надзора.

К банкам, которые получили комплексные рейтинговые оценки «3», «4», или «5», применяются соответствующие меры воздействия согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка.

Добавить комментарий

Наличный курс>> Курс НБУ>>
USD 26.480 / 26.781 26.484
EUR 31.030 / 31.627 31.143
RUB 0.418 / 0.468 0.462