Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (Ukrainian Household Deposit Rate Index) это индикативный индекс ставок по депозитам физических лиц, который является рыночным индикатором стоимости денег и базой для определения плавающих процентных ставок по гривне.

Этот индекс может использоваться банками и другими участниками рынка для инструментов с плавающей процентной ставкой, в частности, таких как: долгосрочные ипотечные кредиты и автокредиты для физических лиц; долгосрочные кредиты для юридических лиц; корпоративные долговые ценные бумаги (облигации) с плавающей ставкой, другие долгосрочные инструменты денежного рынка. Использование индекса УИСД способствует повышению транспарентности и эффективности функционирования рынка Украины.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (УИСД) разработан Национальным банком Украины совместно с международным информационным агентством Thomson Reuters и ведущими украинскими банками. Впервые индекс УИСД рассчитан и опубликован 18 мая 2011.

Уровень индикативной ставки УИСД рассчитывает компания Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с Национальным банком на основе номинальных ставок рынка депозитов физических лиц, объявляются ведущими участниками украинского рынка банковских депозитов физических лиц.

Расчет индекса УИСД осуществляется на основании данных 20 ведущих отечественных банков, которые имеют наибольший портфель депозитов физических лиц. В список не могут входить банки, которые на момент просмотра находятся во временной администрации.

С целью составления списка банков, участвующих в расчете индекса УИСД, Национальный банк предоставляет компании Thomson Reuters список из тридцати банков с крупнейшими портфелями депозитов физических лиц по состоянию на 1 января и 1 июля. В течение 10 рабочих дней после получения такой информации Thomson Reuters направляет новым банкамкандидатам из числа первых двадцати банков письма с предложением принять участие в предоставлении информации по разработке индекса. В случае отказа банка участвовать в фиксинга индекса УИСД, предложение направляется следующем банка из списка. Список таких банков пересматривается не реже 2 раз в год.

Ставки, объявляются, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок. В то же время они должны отражать уровень процентных ставок, по которым банки-участники в момент объявления ставок будут готовы принимать депозиты физических лиц в соответствии с законодательством Украины.

Для расчета индекса УИСД используются номинальные ставки банков по «классическим» депозитам для стандартных сумм на соответствующие сроки. «Классическим» в методике расчета индекса УИСД считается депозит нового вкладчика без права пополнения вклада до конца срока и с выплатой процентов в конце срока депозита. В случае, если в депозитной линейке банка отсутствует такой депозит, то берется депозит, наиболее близкий к нему по экономическому значению.

Индекс УИСД рассчитывается на основе депозитных ставок, объявленных банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в гривнах, долларах США и евро. Срок привлечения вклада отсчитывается от даты «сегодня» (Т +0). Учитывая специфику депозитной политики отдельных банков установлено, что при определении сроков срок 3 мес. равна 92 дн., 6 мес. - 183 дн., 9 мес. - 275 дн., 12 мес. - 365 (+1) дн. Стандартными суммами депозитов являются:

  • в гривнах - 100000 UAH;
  • в долларах США - 10 000 USD;
  • в евро - 10000 EUR.

При определении ставки банки должны обязательно учитывать бонусы, которые они предоставляют, в зависимости от суммы вклада или бонусы всем новым вкладчикам в одинаковом или минимально гарантированном размере. Например, если все новые вкладчики получают +0,25%, То бонус учитывается в ставке; если новые вкладчики участвуют в беспроигрышных розыгрышах, для которых установлены бонусы от 0,1 до 5%, то для расчета принимается минимально гарантированный бонус на уровне 0,1%, а если бонус получает лишь часть вклад-ников, то он не учитывается.

Согласно методике расчета банки-участники фиксинга индекса УИСД каждый рабочий день с 9.00 до 14.59 по киевскому времени предоставляют информацию о своих ставки к электронной системе Thomson Reuters. В течение этого времени они могут корректировать или изменять предоставленную информацию. Значение ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. Для расчета ставок в гривне принимают фактическое количество календарных дней в году - 365 (366) дн. (Actual / actual), а для доллара США и евро - 360 дн. (Actual/360).

Расчет индекса УИСД происходит, если банки-участники с каждым сроком депозита и видом валюты объявили не менее 7 ставок. В случае объявления 11 и более ставок из числа объявленных ставок отсекаются 2 самые низкие и 2 самые высокие ставки. Из оставшихся ставок рассчитывается среднее арифметическое значение, которое и присваивается индекса УИСД. В случае объявления банков 7, 8, 9 или 10 ставок, из числа объявленных ставок отсекаются 1 низкая и 1 самая высокая ставка, а на основании остальных ставок рассчитывается их среднее арифметическое значение. Если на момент определения индекса от банков-участников получено 6 и меньше ставок для данного срока или валюты, то значение индекса УИСД для этого срока или валюты не рассчитывается, а индекса присваивается значение, установленное на предыдущий день. Расчет индекса УИСД осуществляется каждый рабочий день в 15.00 по киевскому времени.

Значение индекса УИСД устанавливается ежедневно и публикуется в информационной системе Thomson Reuters и на сайте Национального банка Украины: http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn.htm.

Добавить комментарий

Наличный курс>> Курс НБУ>>
USD 27.046 / 27.291 27.109
EUR 31.723 / 32.262 31.832
RUB 0.414 / 0.465 0.457